Vincent
2022-03-06 16:45老師，多重共線性不影響OLS估計(jì)量的一致性，這句話怎么理解？
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1個回答
高志萍助教
2022-03-06 17:42
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同學(xué)你好，
一致性的意思，測試的的數(shù)據(jù)越多（樣本量越多），估計(jì)值和真實(shí)值越接近
多重共線性，是因?yàn)楦呦嚓P(guān)性的因子，提高的模型的擬合度（但是每個因子的顯著性不高），因?yàn)閿M合度高，所以增加測試量，也是會導(dǎo)致估計(jì)值和真實(shí)值越接近的。
多重共線性的問題是，因?yàn)橐蜃又g的相關(guān)性很高，所以一個因子的數(shù)據(jù)大，另一個數(shù)據(jù)也高，如果這種情況多的話，那每個因子變得都能解釋y了。所以導(dǎo)致每個因子的顯著性水平低。簡單的說，因?yàn)槎嘀叵嚓P(guān)性，無法判斷那個因子才是老大，解釋力度最大。
但是多重共線性不是模型錯了，所以一致性這個不影響的
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