鄭同學(xué)
2018-06-17 11:55老師你好,驗(yàn)證相關(guān)性的時(shí)候,難道不是驗(yàn)證xt和xt-1之間的相關(guān)性么? 他們之間有相關(guān)性才能證明AR model有效。 但是公式里驗(yàn)證的是誤差的相關(guān)性,道理是什么呢?
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1個(gè)回答
Vincent助教
2018-06-19 11:17
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同學(xué)你好, 殘差應(yīng)該是正態(tài)分布的隨機(jī)變量,現(xiàn)在殘差如果存在相關(guān)性,可以等同于認(rèn)為相關(guān)變量存在相關(guān)性
