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2022-03-06 22:16老師好,異方差的存在影響standarderror,需要替換成white'sestimator,這個懷特估計量指的是什么呢?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2022-03-07 09:33
該回答已被題主采納
同學你好,由于異方差的存在,會導致原來的標準誤受影響,所以可以使用懷特的修正標準誤(White-CorrectedStandard Errors)。類似于將出問題的系數(shù)標準誤調(diào)整一下,得到一個更穩(wěn)?。ú皇墚惙讲罡蓴_)的標準誤的估計量即可,具體如何得到原版書并不要求,只要知道華特修正標準誤是什么,干什么的即可。
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