肖同學(xué)
2022-03-07 05:55請問這里的t statistics 為什么是2.4-0/0.65, beta值為什么是0？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2022-03-07 09:12
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同學(xué)你好，因?yàn)檫@里都是在做顯著性檢驗(yàn)，顯著性檢驗(yàn)指的是檢驗(yàn)這個(gè)系數(shù)是否顯著區(qū)別于0，如果顯著區(qū)別于0，那么就是說明它拒絕原假設(shè)（系數(shù)=0），那么這個(gè)解釋變量對于y來說，就有顯著的解釋效力，也就是具有顯著性。反之，如果不拒絕原假設(shè)，那么就是不顯著區(qū)別于0，x不管怎么變化，乘以0就都是0，那么對y就沒有影響了，也就是沒有顯著解釋效力。
所以，這里計(jì)算t統(tǒng)計(jì)量時(shí)，假設(shè)值是0，它其實(shí)就是要比較系數(shù)是否顯著區(qū)別于0，那么t統(tǒng)計(jì)量=（系數(shù)均值-系數(shù)假設(shè)值）/系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤.
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