152****8090
2022-03-07 07:13請問這題涉及的內容在哪里講過,怎么沒印象啊?往下取整怎么我以為就到15年的時候,剛好就是三期,n怎么會變成了30,另外這6%怎么來的?
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1個回答
Adam助教
2022-03-07 11:22
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同學你好,題目劃分錯了。
利率期貨----長期國債期貨Tbond futures---轉換因子,
15年零2個月,直接調整成15年,
由于假定的是半年復利,所以N=15*2=30.
這里的6%是轉換因子的假定
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回復Adam:老師,每一章節(jié)都是在亂劃分題目,做得云里霧里的。唉…
