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張瑋杰助教
2018-06-21 14:08
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同學(xué)你好,optimal portfolio是和有效前沿相交的那個點,鏈接了無風(fēng)險資產(chǎn),形成CAL線,更陡峭的CAL線就不是這個投資者的CAL了,風(fēng)險承受能力的題型應(yīng)該是無差異曲線,而不是CAL。那么這題的意思是,在這條CAL線上,風(fēng)險厭惡程度更高的應(yīng)該在哪,就是在optimal的左邊才是,那就只能是更低的收益了。
