Hykonki
2022-03-07 09:52老師您你好，D選項(xiàng)還是不太明白。如果在D這個(gè)情況下，長期實(shí)際的波動(dòng)率為負(fù)，怎么做才能夠有效地規(guī)避模型風(fēng)險(xiǎn)呢？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-03-07 10:08
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同學(xué)你好，D選項(xiàng)說的是，實(shí)際利率已經(jīng)是負(fù)值的，但是還是假設(shè)利率服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布，對(duì)于對(duì)數(shù)正態(tài)分布來說，隨機(jī)變量（也就是利率）的取值是不可能為負(fù)值的，所以這樣一來，對(duì)數(shù)正態(tài)分布的使用就使得利率偏離真實(shí)情況。更理想的方法是使用經(jīng)驗(yàn)分布，簡單點(diǎn)理解就是源自于歷史真實(shí)樣本數(shù)據(jù)得到的分布，使得利率能夠真接近真實(shí)數(shù)據(jù)。
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