石同學(xué)
2018-06-17 14:52EAD與PD的反向變化不是right way risk嗎?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-06-19 17:35
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這是條件之一。
rwr嚴(yán)格的定義是兩個(gè)條件:PD和exposure負(fù)相關(guān)且會(huì)reduce countryparty risk,如圖,原版書362頁(yè)。
