frr0717
2022-03-07 14:57請(qǐng)問(wèn)綠色方框那里,我可以理解,但是有沒(méi)有嚴(yán)格的數(shù)學(xué)證明?謝謝老師
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-03-07 16:07
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同學(xué)你好，這個(gè)沒(méi)有數(shù)學(xué)證明，就是違約相關(guān)系數(shù)等于1的時(shí)候，組合中的各資產(chǎn)違約情況是相同的，即一個(gè)違約，其他都違約，任何一個(gè)違約，其他都不違約。類似于一種設(shè)定，沒(méi)有特別嚴(yán)格的數(shù)學(xué)證明。
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