yedanni
2022-03-07 15:10這里不是short put嗎，高老師上課說short put的payoff=-Max（K-ST，0）呀。short call才是Max（ST- K，0）不是嗎。還有計算保證金時候的OTM我記得直接排除掉0了的呀，奇怪沒太搞懂這里
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1個回答
Adam助教
2022-03-07 16:45
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同學你好，
在計算期權保證金的時候，分析價值狀態(tài)不要考慮期權的買賣。
意思是說，單獨拎出一個期權，看他的價值狀態(tài)。
這是一個put，ST大于K，意味著期權是虛值。
將這個虛值量帶入到計算中。
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