Will
2022-03-07 15:19老師我想問(wèn)問(wèn),這題的過(guò)程我知道怎么做,但是每一步干的是啥能不能解釋一下呢
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-03-07 15:54
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同學(xué)你好,這道題就是要求tracking error volatility。tracking error volatility的公式如下圖所示,因此首先要計(jì)算每年投資組合收益率與benchmark收益率之差,得到這些差值之后在對(duì)其求樣本標(biāo)準(zhǔn)差,因此還要對(duì)差值求平均值,然后每一年的差值減去平均值的平方相加除以N-1,再開方就求出tracking error volatility,在一級(jí)第二門課還會(huì)具體講到標(biāo)準(zhǔn)差的公式問(wèn)題,這里如果實(shí)在不能理解可以看一下第二門課的內(nèi)容。
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回復(fù)Yvonne:那如何從題干判斷是樣本數(shù)據(jù)還是總體呢,就是除n還是n-1的問(wèn)題
