策同學(xué)
2018-06-17 16:30請問老師,roy' safety first ratio和sortino ratio都是組合收益減去最低可接受收益除以下行風(fēng)險(xiǎn),是不是可以理解為兩個(gè)比率含義是一致的?
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1個(gè)回答
Irene助教
2018-06-19 20:43
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同學(xué)你好。
不是的。分子上減去的部分不同。safety first減的是safety ratio,sotino減去的是benchmark這兩個(gè)不一定相同。
