Joe
2022-03-07 16:58R11講義為什么說callable bond在高利率時(shí)會(huì)有positive convexity?如果這樣的話,沖刺筆記108頁(yè)說callable bond是negative convexity是不是不全面?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-03-07 17:34
該回答已被題主采納
同學(xué),下午好。
callable bond在利率下降的時(shí)候漲不上去,呈現(xiàn)負(fù)凸性;在利率上漲的時(shí)候和普通債券類似,呈現(xiàn)正凸性。
努力的你請(qǐng)【點(diǎn)贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
