李同學(xué)
2018-06-17 17:001.無論長期還是短期，是不是都不適合full hedge?(一般情況，題目另有要求除外） 2.用derivatives去synthetic portfolio的track效果一般好還是不好？（針對casebook2005年資產(chǎn)配置題目12-A，他說效果好，但我們不是在計算時候，因為rounding,交易費用等因素，還是有偏差么？）
所屬：CFA Level III 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Irene助教
2018-06-19 20:12
該回答已被題主采納
同學(xué)你好
1.無論長期還是短期，是不是都不適合full hedge?(一般情況，題目另有要求除外）
不是的，還是要看題目中，是否full hedge有太多的transaction cost。
-
追答
2.用derivatives去synthetic portfolio的track效果一般好還是不好？（針對casebook2005年資產(chǎn)配置題目12-A，他說效果好，但我們不是在計算時候，因為rounding,交易費用等因素，還是有偏差么？）
是的，有偏差，但是也沒有更好的選擇了。一般syntheticc的時候，就是用futures做的。
0
0
0
0
