undefinable
2022-03-07 20:16課后題10題 passive factor based strategies是被動(dòng)投資,為什么是return oriented
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2022-03-09 14:04
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同學(xué)你好,同學(xué)你好,passive不一定是indexing。factor based strategy其實(shí)不是要跟蹤某個(gè)指數(shù),它可以是單因子策略,追求獲得某個(gè)特定因子的敞口(就像本題采用的是momentum 因子策略),可以是多因子的。factor based strategy被動(dòng)的原因是rule based,怎么選擇因子,怎么構(gòu)建因子,怎調(diào)倉(cāng)都是透明的,也是事先確定的。
因此它完全可以用來(lái)獲得超過(guò)某個(gè)指數(shù)的收益率,而因?yàn)樗非蟮氖鞘找媛?,那么它就是return-oriented。
