Jessie
2018-06-17 17:432008年第11題第二問,答案在計(jì)算future的return時(shí),為什么減的不是spot rate,而是9月1號的9月合約價(jià)格?
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1個(gè)回答
Irene助教
2018-06-19 20:23
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同學(xué)你好
因?yàn)檫@里算的是futures的價(jià)格,也就是在9.1我要在期貨市場,對于7月買的futures進(jìn)行平倉,平倉的時(shí)候?qū)_的是期貨合約,所以用的是新的期貨合約的價(jià)值。
