zhangxianpu
2022-03-08 10:38資金來源和流出，應(yīng)該是用每月月末余額來計算？為什么只計算增量部分，1月份就有缺口。如果這樣必須有前提條件：當(dāng)月缺口已經(jīng)全部彌補(bǔ)，但題干中并沒有給出這個前提。與實際日常管理不符！
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-03-08 11:50
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同學(xué)你好，這些數(shù)據(jù)只是預(yù)測數(shù)據(jù)不是真實的，不必考慮太多。
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追問
我知道是預(yù)測數(shù)據(jù)，做題時要考慮的。在現(xiàn)實中如何計算？
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追答
在后面還會學(xué)到關(guān)于資金的缺口管理問題，資金缺口管理方法認(rèn)為，商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)對市場利率的預(yù)測，適時地對兩者比例進(jìn)行調(diào)節(jié)，以保持銀行的盈利，同時降低風(fēng)險。當(dāng)預(yù)測利率將處于上升階段時，資金管理人員應(yīng)為商業(yè)銀行構(gòu)造一個資金正缺口，這樣，大部分資產(chǎn)將按較高利率重新定價，而只有較小部分資金來源按高成本定價。當(dāng)預(yù)期利率將處于下降階段時，資金管理者應(yīng)為商業(yè)銀行構(gòu)造負(fù)缺口，使更多的資產(chǎn)維持在較高的固定利率水平上，而資金來源中確有更多的部分利用了利率不斷下降的好處。
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