廖同學(xué)
2022-03-08 11:05R9課后題17n請(qǐng)問老師，basis的標(biāo)的資產(chǎn)具體指的是什么？利率？亦或債券價(jià)格？n可否系統(tǒng)的講解下，謝謝！
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1個(gè)回答
開開助教
2022-03-08 13:57
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同學(xué)你好，basis = 現(xiàn)貨-期貨，basis為正的意思是指現(xiàn)貨價(jià)格大期貨，那么套利就是要買低賣高。selling the basis就是賣現(xiàn)貨買期貨，因此statement 4這是對(duì)的。
Statement 5 如果basis是負(fù)的，那么交易員應(yīng)該賣出現(xiàn)貨買入期貨。這個(gè)是錯(cuò)的，如果basis是負(fù)的，那么現(xiàn)貨比期貨便宜，應(yīng)該賣出期貨買入現(xiàn)貨。
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