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2018-06-17 19:13百題alternative case1第三道，問的是三個大宗商品中，roll return回報最高的是哪個，因為題目中australian dollar，wheat是backwardation，crude oil時contango，而australian dollar是short，所以能獲得收益的是wheat，這個道理我能理解，但是我有疑問的是，問題中說price在12個月內上升5%，這個因素為什么解答的時候不做考慮呢？為什么不是因為上升5%，所以三個大宗商品都是contango呢？
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1個回答
金程教育Alfred助教
2018-06-19 10:54
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同學你好，他這里的price上升指的是現貨價格的上升，而contango指的是FP>SP
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