Xiaott
2022-03-08 12:05這道題怎么解？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2022-03-08 13:34
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同學(xué)你好，這道題目其實考察的就是線性回歸的系數(shù)1.2在5%的顯著性水平下，是否顯著。那么，需要用t檢驗來做顯著性檢驗，首先需要計算t-stat，公式是系數(shù)估計量-假設(shè)值，再除以系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤，根據(jù)題意，解釋變量是SP 500的收益，對應(yīng)的系數(shù)是表格是第三行第二列1.2054，對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)誤是0.00298。而顯著性檢驗就是檢驗系數(shù)是否顯著區(qū)別于0，所以0是假設(shè)值。故此，t-stat=(1.2054-1.2）/0.00298=1.81208，在5%顯著新水平（95%置信水平）下，雙尾的查表值是1.96，所以1.81<1.96，因此不能拒絕原假設(shè)。
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