frr0717
2022-03-08 12:20老師好, 請(qǐng)問(wèn)這道題中的"違約"是指變成哪一評(píng)級(jí)? 要不沒(méi)有給每個(gè)等級(jí)的PD算不出啊? 是變成D級(jí)嗎? 謝謝老師
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2022-03-08 13:45
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,是的,題目一般會(huì)用D來(lái)指代違約,也就是評(píng)級(jí)遷移到D級(jí)則表示違約。所以計(jì)算違約概率,只需要考慮其他評(píng)級(jí)變成D評(píng)級(jí)的情景即可。
感謝正在寒冬中乘風(fēng)破浪的您來(lái)提問(wèn)~如果您對(duì)回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)您和Jenny更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
