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2022-03-08 16:26為啥要減去負(fù)值，負(fù)值的信用風(fēng)險敞口不是0嗎
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2022-03-09 10:14
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同學(xué)你好，這就是netting的計算規(guī)則，在凈額結(jié)算的情況下，正敞口和負(fù)敞口是可以互相抵消的，以減少暴露的風(fēng)險敞口，對于凈額結(jié)算的講解在前面的講義中是有的，建議再看一下。最后要注意的是，計算出來的【凈額】如果是負(fù)數(shù)，那么敞口取0，因為當(dāng)【凈額】是負(fù)值時，我方對其交易對手負(fù)有債務(wù)，但在這種情況下，我方一般不會因?qū)Ψ竭`約而獲利或損失，所以敞口為0。
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