郭同學(xué)
2022-03-08 22:25B選項(xiàng)中disregarding EL，是說不考慮EL的意思嗎？用UL=WCL-EL這個(gè)公示的話，算考慮了還是沒考慮EL?
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-03-09 09:51
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同學(xué)你好，disregarding EL是不包含EL，或者說扣除EL的意思，但實(shí)際上，由于操作風(fēng)險(xiǎn)的影響維度是非常廣的，所以準(zhǔn)備金的計(jì)算也是非常嚴(yán)格的，這里有一個(gè)問題，如果銀行要用非預(yù)期損失來確認(rèn)操作風(fēng)險(xiǎn)資本金要求的話，非預(yù)期損失是否需要在最壞情景下的損失減去預(yù)期損失，如果需要減去的話，說明銀行是認(rèn)可預(yù)期損失是可以用撥備來覆蓋的，如果不認(rèn)可的話，那么預(yù)期損失不能在非預(yù)期的損失的基礎(chǔ)上扣除，同樣需要用資本來覆蓋。由于操作風(fēng)險(xiǎn)的特殊性以及復(fù)雜性，并且操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)都是多維的且復(fù)雜的，根據(jù)監(jiān)管層的要求，預(yù)期損失能否用撥備進(jìn)行覆蓋，有很嚴(yán)格的要求（這里不要求了解），所以從審慎的角度來說，操作風(fēng)險(xiǎn)的EL認(rèn)定是很困難的，所以資本金的估計(jì)甚至是不會(huì)扣掉EL，換句話來說，是UL和EL的總和，所以不考慮EL這個(gè)說法是不對(duì)的。
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