Bruce
2022-03-09 04:37請問duration_mapping用了哪兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子呢？老師在百題43市場風(fēng)險(xiǎn)提到，謝謝
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-03-09 10:53
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同學(xué)你好，如果沒辦法找到對應(yīng)久期的零息債券，這就需要用到線性插值法，這樣就算有兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子。
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追問
這兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子叫什么呢，謝謝
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追答
以講義中的題目例題為例，如果映射到一個(gè)久期為2.73年的零息債券，但是實(shí)際上又不存在這樣期限的債券，就可以用兩年期零息債券和三年期零息債券來計(jì)算。這兩個(gè)債券就是兩個(gè)因子。
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