Jeffrey
2022-03-09 08:23factor based和optimization差別在什么地方？factor based是特殊的optimization嗎？
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2022-03-09 09:02
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同學(xué)你好，optimization是一種跟蹤指數(shù)的方法，通過最優(yōu)化的方法，在一定的約束條件下，達到最小化跟蹤誤差的目的。
factor based strategy其實不是要跟蹤某個大盤指數(shù)，可以是單因子策略，追求獲得某個特定因子的敞口，可以是多因子的。factor based strategy被動的原因是rule based，怎么選擇因子，怎么構(gòu)建因子，怎調(diào)倉都是透明的。
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