Jennifer
2018-06-18 01:16老師 42題麻煩解釋一下
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1個回答
Vincent助教
2018-06-19 15:43
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同學(xué)你好
curve平行上升,債券價格下降,那么是loss in level.
curve flatten but not twist, 說明是遠期利率下降, 中期沒有變化。看steepness
從表中看出30年期,steepness的每個標準差變動帶來的對yield影響是反向的,于是下降一個標準差,說明yield上升1%, 利率上升,債券價格下降,于是是loss in steepness
