方同學(xué)
2018-06-18 08:39想問一下surplus at risk的定義
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1個(gè)回答
Vincent助教
2018-06-19 19:25
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同學(xué)你好, 應(yīng)該是 pension asset - pension liabilit= surplus, surplus at risk, 就是計(jì)算他的VaR, 用surplus的return - (surplus的volatility * t)再乘上NP, 就是surplus的VaR值了
