劉同學(xué)
2022-03-09 13:25最后一個(gè)計(jì)算IMA的公式可以講一下嗎，視頻里沒有講解
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-03-09 14:44
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同學(xué)你好，IMA是計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)資本金的內(nèi)部模型法，在后續(xù)你會(huì)做到一系列相應(yīng)的練習(xí)，比如題庫或者百題里面都有對(duì)應(yīng)的題目。
這個(gè)公式里面：
VaRt-1：上一個(gè)交易日的VaR 值。注意，這里的VaR都是金額的形式。
VaRavg：過去60 個(gè)交易日VaR 的平均值。
mc：懲罰乘數(shù)，懲罰乘數(shù)的確切值由當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)和VaR 模型的回測結(jié)果確定，下限為3。
SRC：特定風(fēng)險(xiǎn)資本。
那么，市場風(fēng)險(xiǎn)資本金就等于VaRt-1和mc*VaRavg之間取較大值，再加上SRC（如果有）。
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追問
請(qǐng)問SRC是什么？
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追答
SRC主要是針對(duì)違約風(fēng)險(xiǎn)和自身風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提的資本金，見附圖。
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