宋同學(xué)
2022-03-09 15:37第14題,B選項說相關(guān)系數(shù)為1,這表現(xiàn)在那句話,有點看不懂B選項
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1個回答
Yvonne助教
2022-03-09 16:13
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同學(xué)你好,投資組合的標準差計算公式如下圖所示,相關(guān)性越低,整個組合的標準差越小,因此風險越小。
組合的風險的最大值,其實就是A和B的風險相加,也就是組合的風險不會超過這個值,而最小值等于AB兩個風險相減的絕對值。
B選項就是上面提到過的,一個兩資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的風險不可能比這兩個資產(chǎn)的總風險加總還要高。
