李同學(xué)
2018-06-18 10:391.手指的地方，為什么對于發(fā)行人而言，callable bond 是long bond?issuer不應(yīng)該是short bond么？ 2.這幾個衡量風(fēng)險調(diào)整后收益的公式，maxdrawdown和capital at risk上面的R頭頂上是個彎彎的符號，這個和SR上的平的符號有什么區(qū)別么？ 3.手指的地方，為什么是divident yield?之前答疑問過synthetic是不是都用無風(fēng)險，回答是都用無風(fēng)險，為什么這里有div rate?
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1個回答
Irene助教
2018-06-19 20:31
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1.手指的地方，為什么對于發(fā)行人而言，callable bond 是long bond?issuer不應(yīng)該是short bond么？
是的，這里應(yīng)該是上課老師口誤的。
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2.這幾個衡量風(fēng)險調(diào)整后收益的公式，max drawdown和capital at risk上面的R頭頂上是個彎彎的符號，這個和SR上的平的符號有什么區(qū)別么？
彎彎的符號代表線性回歸做出來近似均值，如果是計算的時候，可以默認和平的符號是一樣的。 -
追答
3.手指的地方，為什么是divident yield?之前答疑問過synthetic是不是都用無風(fēng)險，回答是都用無風(fēng)險，為什么這里有div rate?
同學(xué)你好。因為這里不是在折現(xiàn)，而是在計算近似的期初的股票數(shù)量。這里計算出的是期末股數(shù)（NF*Q），在合成中，默認是發(fā)股票股利。所以期初的股數(shù)，是期末的股數(shù)，除以多發(fā)出來的股票數(shù)量。
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