陳同學(xué)
2018-06-18 11:23請問老師，empirical duration為什么小于effective duration？兩個不都是用真實數(shù)據(jù)得出的嗎？
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1個回答
Irene助教
2018-06-19 20:36
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同學(xué)你好。
不是。effective是一個近似的，用benchmark duration來近似含權(quán)債折現(xiàn)率的變動，但是empirical是精確的。從實證結(jié)論上來看，目前是市場上呈現(xiàn)出這樣的一個效果。這是一個實證結(jié)論，原版書上沒有解釋?？荚囍?，知道結(jié)論就可以了。
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