買同學(xué)
2022-03-09 21:15老師好,請問在計算需要多少份達成目標(biāo)對沖時的PRICE和contract size 什么意思,像圖里面這題(EX1),我們需要把dur 調(diào)成3.1 答案用BPV算法是-489份,我用一個個算是-4.89份。。 究竟哪里錯了
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1個回答
開開助教
2022-03-10 10:32
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同學(xué)你好,你應(yīng)該是期貨的price沒有除以100。因為每一份國債期貨contract的合約名義本金0.1M,它的價格145.2代表的是100元名義本金的價格,因此每1元名義本金的價格是145.2/100,然后再乘以100000才是一份futures contract的價值。
