張同學(xué)
2018-06-18 11:50原版書，reading 28，書后第8題。為什么不用，需要synthetic cash的金額，乘以（1+期間無風(fēng)險(xiǎn)利率），除以futures的β，price，multiplier來算？因?yàn)橐呀?jīng)給出時(shí)間是3個(gè)月了。答案的做法不是應(yīng)該是沒給出時(shí)間的做法嗎？
所屬：CFA Level III 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Irene助教
2018-06-19 20:46
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。
這是beta hedge的公式。你說的乘以RF的那個(gè)是synthetic也就是合成的時(shí)候用的。合成的時(shí)候默認(rèn)futures的beta和標(biāo)的資產(chǎn)的beta相同。但是這道題目中，這兩個(gè)是不同的。就應(yīng)該用原版書課后題的公式，進(jìn)行計(jì)算。
0
0
0
0
