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2022-03-09 22:41為什么折現(xiàn)不是用的continuous corresponding rate?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
吳珮瑤助教
2022-03-10 09:11
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你好同學(xué),題干中只有6-month period spot rate of 2.5%
然后這個是想算風(fēng)險中性時,價格上漲或者下跌的概率
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追問
請問老師,今后在做題的練習(xí)中,對于這種該如何分辨什么時候用annual corresponding rate,什么時候用continuous corresponding rate呢
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追答
你好同學(xué),會在題干中continuous直接寫明的哦,annul有時會寫明,如果沒有明確說明,默認是annual
感謝你的提問,如果解決了你的問題,能否動動你小手點個贊!考試加油哦!
