小同學
2018-06-18 13:00老師好,是不是constrainted portfolio也是得出相同結果的? constrainted portfolio主要是哪幾個方面被限制了? 為什么要區(qū)分basic 和 full fundemantal law呢? 謝謝
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1個回答
Vincent助教
2018-06-19 19:29
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同學你好, contraint portfolio不能得出相同結果,因為受限制,active weight無法100%實現(xiàn),比如不能做空。
比如不能做空,還可能持股超過某個比例有限制
Basic不考慮TC, 假設市場是完美的。
