Joe
2022-03-10 07:10老師,圖中這個(gè)公式EE x (1 - RR) = LGD是不是錯(cuò)了?應(yīng)該是(1 - RR) = LGD吧?
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-03-10 09:20
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同學(xué),早上好。
這里是正確的,這里的LGD是表示金額的概念,即違約損失金額,那么EE是預(yù)期敞口乘以扣除回收率剩下的就是違約損失金額。
努力的你請(qǐng)【點(diǎn)贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
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追問
那LGD什么時(shí)候是金額,什么時(shí)候是比率?
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追問
spread約等于LGD??POD,這里的LGD是金額的還是比例的?
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追答
同學(xué),早上好。
這里的LGD是比率的。這個(gè)概念既可以表示金額又可以表示比率,需要看不同的場(chǎng)景。
