文同學(xué)
2022-03-10 08:3314章32題，題目中說(shuō)沒有違約為何還要考慮EL，此外spread duration不改變是否等同于spread沒有變化？
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-03-10 08:58
該回答已被題主采納
同學(xué)，早上好。
1. 這里確實(shí)有點(diǎn)問(wèn)題，個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該不考慮預(yù)期損失的問(wèn)題，因?yàn)轭}目中說(shuō)明了沒有違約；
2. 久期是衡量利率變動(dòng)對(duì)債券價(jià)格變動(dòng)的敏感程度的，久期不變并不能說(shuō)明利差不變。
努力的你請(qǐng)【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過(guò)考試~
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追問(wèn)
那32題為何ΔS=0?
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追答
同學(xué)，晚上好。
是的，這里的題目說(shuō)明有點(diǎn)問(wèn)題，利差久期改變并不能說(shuō)明中間項(xiàng)的利差變動(dòng)為0，主題干中應(yīng)該說(shuō)明這個(gè)問(wèn)題。
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