何同學(xué)
2022-03-10 09:20FRTB究竟用的是97.5的es算資本金還是97.5的stress es算資本金啊。然后前面說basel1 basel2算資本金,是99的var和99.9的壓力var是啥意思
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-03-10 13:13
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同學(xué)你好,是97.5%的ES。壓力VaR就是計(jì)算壓力情況下的VaR值。
