frr0717
2022-03-10 10:40請(qǐng)問這里給定時(shí)間t計(jì)算t的UCVA, 但是為什么求和號(hào)中的下標(biāo)是從1開始呢? 就是說, t>1的話, 那么不就是看過去的EPE了嗎? 但是CV定義是未來的EE折現(xiàn)求和啊....謝謝
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-03-10 14:09
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同學(xué)你好,t表示當(dāng)前時(shí)刻,i表示未來時(shí)刻或者說未來的期數(shù),比如i=m=1,就是EPE(t,ti)就是未來一期的敞口折現(xiàn),PD對(duì)應(yīng)的就是當(dāng)前時(shí)刻和未來一期這段時(shí)間的PD。
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