周同學(xué)
2022-03-10 10:41為什么我計算股票指數(shù)期貨理論價格的時候和市場上看到的理論價格不一樣，我用的公式是現(xiàn)貨價格乘以（1+R），R用的是昨天看到的十年期國債收益率，難道是我沒考慮到成本和時間問題？
所屬：CIIA卷二 > 衍生產(chǎn)品估值與分析 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2022-03-10 13:19
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同學(xué)你好，
首先有不同的復(fù)利方式。其次是時間問題。
F=S(1+R)^T.
F=Se^(rt)
最后，市場期貨價格不一定等于理論期貨價格，這也是常見現(xiàn)象
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追問
我想說的是我算的期貨理論價格并不等于自己在市場上看到的現(xiàn)貨折盤價
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追答
同學(xué)你好，
你說的是F，不等于現(xiàn)貨S。
這不是正常現(xiàn)象嗎。F是預(yù)期的價格。
期貨價并不等于現(xiàn)貨價?！局挥锌赡苁窃谄谪浥R近到期時，才會接近那時的現(xiàn)貨價】
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