衛(wèi)同學(xué)
2022-03-10 13:57之前上課的時(shí)候有提到過(guò)f檢驗(yàn)中s1的方差要大于s2的方差；那么這里；MSR的方差也一定大于MSE的方差，既然如此，能否解釋一下為什么regression的方差會(huì)大于殘差的方差，而且如果說(shuō)殘差的方差大過(guò)regerssion的方差，又有什么特殊意義嗎？
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1個(gè)回答
Jessica助教
2022-03-10 14:34
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同學(xué)你好
對(duì)于一個(gè)好的回歸模型來(lái)講，殘差項(xiàng)應(yīng)該是很小的，接近于0的，那么對(duì)應(yīng)的殘差項(xiàng)的方差也是比較小的。因此，相對(duì)比之下，如果回歸的方差是遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于殘差項(xiàng)的方差時(shí) ，表明此時(shí)模型估計(jì)產(chǎn)生的偏差對(duì)估計(jì)本身的影響不大，我們可以認(rèn)為說(shuō)此時(shí)的這個(gè)模型擬合度是很好的。
相反，如果回歸的方差是小于殘差項(xiàng)的方差時(shí) ，表明此時(shí)模型估計(jì)產(chǎn)生的偏差是非常大的，也就是說(shuō)此時(shí)的這個(gè)模型的擬合效果是很差的，該模型無(wú)法使用，需要重新構(gòu)建模型了。
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