周同學(xué)
2018-06-18 16:12為什么momentum要wider corridor;mean reversion要窄corridor
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1個(gè)回答
Irene助教
2018-06-19 20:52
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同學(xué)你好。
momentum指的是追漲殺跌,此時(shí)越漲,越要多投權(quán)重,是正確的做法。如果corridor太窄,就沒(méi)有辦法享受到追漲帶來(lái)的好處。
mean reverting指得 是賣出漲得好的股票,也就是說(shuō)股票漲,權(quán)重增加,反而賣出。那么自動(dòng)回調(diào)到corridor,所以corridor可以定的窄一些。
