xys
2018-06-18 16:21statement 3 為什么說用不同的volatility會是一樣的?可是計算出來的結(jié)果不同么? 這個知識點在哪邊?
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Vincent助教
2018-06-19 15:55
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同學(xué)你好,能否請貼上題干,或者告訴我下是百題/mock的第幾個case第幾題
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追問
提干在第二張圖哦
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追答
同一個債券用二叉樹估值和spot curve估值的結(jié)果應(yīng)該是一樣的。(這里默認二叉樹構(gòu)建正確)
volatility assumption是我建立二叉樹的假設(shè),只要node 上利率構(gòu)建正確,不影響結(jié)果。
