艾同學(xué)
2022-03-10 17:14最后的單位不應(yīng)該是GBP嗎?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
開開助教
2022-03-10 18:40
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這題是要提前退出一個還沒有到期的10M的GBP相對于AUD的多頭合約。這個合約本來是6個月的,但過了3個月投資者就想平掉倉位了。因此他short 10M的GBP 3 month forward。因此,三個月后原來10M的GBP多頭頭寸和新開的10M的GBP空頭頭寸就抵消掉了,但相對的AUD頭寸抵消不了,因為三個月遠(yuǎn)期匯率變了。三個月后提前平掉最初的 6 month GBP 10M合約的mark to market 值是AUD。
