珊同學(xué)
2022-03-10 20:55固收課后題reading 14第32題,為什么excess spread 是用OAS-expected loss?
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1個回答
Nicholas助教
2022-03-11 09:17
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同學(xué),早上好。
因為這里題目說明assuming no change to spread duration and no default losses occur? 因此中間項Spread的變化是0;
但首先spread duration不變并不能說明Spread不變,另外這里說到?jīng)]有預(yù)期違約損失,因此違約損失部分應(yīng)該是不考慮的,所以這個題目有點偏誤,可以看下之后協(xié)會是否會有勘誤。
努力的你請【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
