余同學(xué)
2018-06-18 19:17原版書課后題 R41-Q16 請問該題問的是關(guān)于black model的哪個知識點?
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1個回答
Vito Chen助教
2018-06-19 14:02
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同學(xué)你好。考的是interest rate option的標(biāo)的資產(chǎn)是什么?
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請問答案該如何理解?
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追答
同學(xué)你好。利率期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)是遠(yuǎn)期利率。這道題目中的就是0.75%,從option的到期日,也就是6個月開始,到最后。
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追問
B選項為什么錯?
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追答
同學(xué)你好,這個option6個月就到期了,標(biāo)的資產(chǎn)的利率是從衍生品合約結(jié)束開始。
