李同學(xué)
2018-06-18 20:041.從benchmark of bond portfolio開始，可以理解為長(zhǎng)期國(guó)債對(duì)后面那些因子的影響都是一致的么？對(duì)于這一塊一直不太清楚 2.FED model這個(gè)缺點(diǎn)，inflation的影響，可以間接的認(rèn)為使得更被低估么？因?yàn)閑quity是real的，而bond還包括了inflation，所以bond的收益會(huì)顯得更高。可以這么理解么？
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1個(gè)回答
金程教育Alfred助教
2018-06-19 17:01
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同學(xué)你好，1是的，我們是假設(shè)長(zhǎng)期國(guó)債對(duì)后面那些因子的影響都是一致的。2嗯嗯，可以這么理解
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