王同學(xué)
2022-03-10 22:49老師，這個gross exposure不是應(yīng)該是兩者絕對值相加么？而且對于long shirt策略，我們可以long150 short50這樣加起來是100，但是答案里面long50 short50不成立吧，這相加也不是100啊。
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
開開助教
2022-03-11 10:33
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這邊舉的例子有點(diǎn)問題，statement 1說的是long-short可以構(gòu)成一個100% gross exposure的組合。比如，long 50%，short -50%,組成一個gross exposure = 100%的組合，gross 是多空頭寸加絕對值后相加的結(jié)果。具體操作可以是long 50%（半倉）+short 50%，就可以達(dá)到100%的gross exposure。
-
追問
明白了，就是說不一定非要滿倉對么
-
追答
對的哈
0
0
1
1
