王同學(xué)
2022-03-10 22:49老師，這個(gè)gross exposure不是應(yīng)該是兩者絕對(duì)值相加么？而且對(duì)于long shirt策略，我們可以long150 short50這樣加起來是100，但是答案里面long50 short50不成立吧，這相加也不是100啊。
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1個(gè)回答
開開助教
2022-03-11 10:33
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同學(xué)你好，這邊舉的例子有點(diǎn)問題，statement 1說的是long-short可以構(gòu)成一個(gè)100% gross exposure的組合。比如，long 50%，short -50%,組成一個(gè)gross exposure = 100%的組合，gross 是多空頭寸加絕對(duì)值后相加的結(jié)果。具體操作可以是long 50%（半倉(cāng)）+short 50%，就可以達(dá)到100%的gross exposure。
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追問
明白了，就是說不一定非要滿倉(cāng)對(duì)么
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追答
對(duì)的哈
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