Odell
2022-03-10 23:11R9 11題可以用Duration做嗎?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2022-03-11 10:32
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可以的,但這個題目有一點說的比較不清楚。我們根據(jù)表1的信息,很自然會認(rèn)為這個價格是futures的價格,這么理解是沒問題的,但是答案是把145.2直接當(dāng)成CTD price的。兩種解題過程如下圖。因此我覺得這題表述的不清楚。
