何同學
2022-03-11 10:44為什么這道題目中年化的波動率2.5%不用除以根號十二調整為每一個月的波動率
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-03-11 13:00
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同學你好,因為在vasicek模型中dt本來就是以年作為時間單位的,波動率也是年波動率,所以這里不需要再額外除以12。
